在數字貨幣市場中，什麼是option delta？它對交易有什麼影響？

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• Jan 26, 2022 · 3 years ago
  option delta是一個衡量選擇權價格與其標的資產價格之間關係的指標。它告訴我們，選擇權價格會如何隨著標的資產價格的變化而變化。具體來說，option delta是選擇權價格對標的資產價格變化的敏感度。 對交易而言，option delta的影響是多方面的。首先，option delta可以幫助交易者瞭解選擇權價格的變化方向和幅度，進而作出更明智的交易策略。例如，當option delta為正時，選擇權價格會隨著標的資產價格上升而上升，交易者可以根據這一特性進行多頭交易。反之，當option delta為負時，選擇權價格會隨著標的資產價格下降而上升，交易者可以根據這一特性進行空頭交易。 其次，option delta還可以幫助交易者估計選擇權的價值。當option delta接近1時，表示選擇權價格與標的資產價格之間存在著高度正相關，這意味著選擇權價格的變動幅度會與標的資產價格的變動幅度相似。相反，當option delta接近0時，表示選擇權價格與標的資產價格之間的相關性較低，選擇權價格的變動幅度不會隨著標的資產價格的變動而變動。 計算option delta的方法有不同，常用的方法包括Black-Scholes模型和Binomial模型。Black-Scholes模型是一種基於隨機過程的選擇權定價模型，可以計算出option delta。Binomial模型則是一種基於二項分佈的選擇權定價模型，也可以用來計算option delta。交易者可以根據自己的需求和經驗選擇合適的方法來計算option delta。
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